เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka
Leoš Mikulka กับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและการจดบันทึกการเทรด
การแสวงหาการวัดผลเป็นตัวเลข: วิธีบริหารอารมณ์ขณะเทรด
แปลจาก https://tradingresourcehub.substack.com/p/leos-mikulka-practical-risk-management-journaling
อินโทรเวิร์ท เทรดเดอร์: สร้างเงินล้านด้วยธุรกิจตัวคนเดียว
https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM1NjkwMjt9
PART 1: เส้นทางการเทรดของฉัน
ตลอดอาชีพการเทรดของฉัน ฉันได้ผ่านช่วงเวลาหวือหวาขึ้นลงมากมาย (ช่วง ‘รุ่งเรืองและล่มสลาย’ – Boom and Bust)
ฉันเกือบล้างพอร์ตครั้งแรกในปีที่สามของการเทรด
หลังจากทำกำไรได้ 40–50% ในปีที่สอง ฉันก็ตกหลุมพรางยอดฮิตของนักเทรดมือใหม่ที่ได้แรงหนุนจากตลาดที่ดี แม้ว่าจะตัดสินใจผิดพลาดก็ตาม:
ฉายภาพกำไรเหล่านั้นไปสู่จินตนาการว่าอีกไม่กี่ปีจะกลายเป็นมหาเศรษฐี
โดยไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หรือ การกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing) ฉันจึงไม่พร้อมเลยสำหรับการปรับฐานของตลาดในปี 2018
การใช้มาร์จิ้นหนักเกินไปทำให้พอร์ตลดลงถึง 50% ซึ่งเป็นบทเรียนที่เจ็บปวด เพราะการขาดทุน 50% หมายความว่าต้องทำกำไร 100% เพื่อกลับมาเท่าทุน
แต่สุดท้ายฉันก็สามารถไต่กลับขึ้นมาได้ในอีกไม่กี่ปีต่อมา ซึ่งสอนบทเรียนสำคัญให้ฉันว่า:
กำไรที่มากมายไม่มีค่าอะไรเลย ถ้าคุณกลับไปเริ่มต้นใหม่
คุณจะสูญเสียทั้งเวลาอันมีค่า และพลังใจที่ต้องใช้ไปกับการไต่ขึ้นมาใหม่
จำไว้เสมอ: การขาดทุนไม่ใช่เรื่องสมมาตร
ถ้าคุณมีกำไร 50% แล้วขาดทุน 50% คุณจะไม่ได้กลับมาเท่าทุน แต่จะตกไปต่ำกว่าจุดเริ่มต้นเสียอีก
ในความเป็นจริง การขาดทุนแค่ 33% ก็เพียงพอที่จะพาคุณกลับสู่จุดเดิมแล้ว
ฉันกู้คืนพอร์ตได้อย่างไร
สิ่งที่ช่วยให้ฉันรอดพ้นจากการขาดทุนรุนแรงอีกครั้ง คือการหลีกเลี่ยงการล่มสลายในปี 2020
ฉันเห็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า
21 กุมภาพันธ์ 2020: จุดตัดขาดทุนหลายจุดของฉันถูกกระทบ และกฎการควบคุมพอร์ตของฉันบังคับให้ลดสถานะลง
24 กุมภาพันธ์ 2020: ตลาดเปิดกระโดดลง (Gap Down)
25 กุมภาพันธ์ 2020: ตลาดไม่มีแนวรับที่ชัดเจน
ฉันถูกตัดขาดทุนออกจากสถานะ Long ที่เหลืออยู่ทั้งหมด และไม่มีรูปแบบการซื้อที่เหมาะสมเกิดขึ้นเลย
นี่เป็นการตัดสินใจที่ช่วยให้ฉันหลีกเลี่ยงการล่มสลายของตลาด และรักษาทุนไว้ได้
ปี 2021 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในด้านจิตวิทยาการเทรดของฉัน
หลังจากปี 2020 ที่ประสบความสำเร็จ ฉันอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้น แถมฉันยังใช้เวลาสองปีเรียนรู้จาก Mark Minervini ผ่านโปรแกรม MPA
อีโก้ของฉันพุ่งสูงมาก – ฉันคิดว่าตัวเองเป็นเทรดเดอร์ที่มีฝีมือ
แล้ว ยุคหุ้น Meme ก็มาถึง สัญชาตญาณของฉันบอกว่า:
> “ฉันเทรดมา 5 ปีแล้วนะ”
> “ฉันเรียนรู้จากหนึ่งในเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุด”
> “ฉันรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่”
> “พวก ‘Redditors’, ‘ลิงน้อย’ หรือพวกที่บอกว่าหุ้นจะพุ่งไปดวงจันทร์น่ะ ไม่มีทางฉลาดกว่าฉันแน่”
ความคิดที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอีโก้นี้นำไปสู่ ความผิดพลาดครั้งใหญ่
ฉันตัดสินใจ ชอร์ตหุ้น $GME ในช่วงขาขึ้นรอบที่สอง
ฉันเคยชอร์ตได้สำเร็จมาแล้วในช่วงขาขึ้นรอบแรกของมัน และความสำเร็จนั้นกลับ ทำให้ฉันมั่นใจเกินไป จนประมาท
สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือ หายนะ
ฉันยังคง ถัวเฉลี่ยขาลง เรื่อย ๆ จนต้องเผชิญ Margin Call ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
พูดง่าย ๆ ก็คือ ฉันจบการเทรดครั้งนั้นด้วย การสูญเสียมากกว่า 30% ของพอร์ตในเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์ และปิดออเดอร์สุดท้ายที่ขาดทุน หนักถึง -230%
eBook : คิดและสวิงเทรดเป็นระบบแบบพี่แดน (Dan Zanger)
มีจำหน่ายที่แอพ Meb ที่เดียว
ปี 2021 กลายเป็นสงครามกับอีโก้
ในตลาดที่เริ่มแย่ลง ฉันพยายามทุกวิถีทางเพื่อ เทรดล้างแค้น (Revenge Trade) และเอาเงินคืนให้เร็วที่สุด
ตรรกะของฉันตอนนั้นคือ:
> “ถ้าฉันเสีย >30% ในหนึ่งสัปดาห์ จากหุ้นแค่ตัวเดียว ฉันก็น่าจะสามารถเอาคืนกลับมาได้เร็วพอ ๆ กันจากการเทรดแค่ครั้งเดียว”
นี่เป็นแนวคิดที่ผิดมหันต์ โดยเฉพาะในตลาดขาลง
สุดท้ายมันพาฉันไปสู่ การขาดทุนมากกว่า 50% — จนเกือบกลับไปอยู่ที่ระดับเงินทุนเริ่มต้นของฉันในปี 2016
บทเรียนจากความพ่ายแพ้
หลังจากโดนตลาดสั่งสอนอย่างสาสม ฉันกลับไปทำสิ่งที่เคยช่วยให้ฉันฟื้นตัวได้ในช่วงปลายปี 2018 ถึงต้นปี 2021:
โฟกัสที่กระบวนการ ไม่ใช่ที่เงิน
ลืมแนวคิดรวยเร็วซะ
ปี 2022: จุดเปลี่ยนทางจิตวิทยา
ปี 2022 เป็น ตลาดหมีครั้งแรก ที่ฉันต้องเผชิญ – และฉัน ทำกำไรได้!
แม้จะไม่มาก (เพียง +5%) แต่ก็ช่วยสร้าง ความมั่นใจอย่างมหาศาล
หลังจากนั้น ปี 2023 ก็เป็นปีที่ดีสำหรับฉัน และปี 2024 – ตอนที่ฉันเข้าร่วม USIC – กลับกลายเป็นปีที่ เหนือความคาดหมายที่สุดในชีวิต
ปีแห่งความสำเร็จและบทเรียนจากอีโก้
ตลาดที่ยอดเยี่ยม บวกกับการเทรดที่นิ่งสงบ (เหมือนเข้าสู่โหมดเซน) ทำให้ฉัน มีผลงานที่โดดเด่นตลอดปี
แต่ฉันก็ยังได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดเมื่ออีโก้เข้ามาแทรกแซง:
Overtrading (เทรดมากเกินไป)
ไม่อยากทำให้คนอื่นผิดหวัง หลังจากที่ได้รับความสนใจจากสื่อเป็นครั้งแรก
อีโก้ด้านมืดของฉันเปิดเผยตัวเองในเดือนธันวาคม 2024
ฉันเข้าสู่เดือนธันวาคมด้วยผลกำไรสะสม 960% ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากพอแล้ว
แต่ฉันกลับ หมกมุ่น กับการทำให้พอร์ตแตะระดับ 1,000% ให้ได้ …
…แม้ว่าก่อนหน้านี้ฉันจะเคยพูดใน IBD Podcast ไว้ว่า ฉันต้องการเห็นตลาดปรับฐานที่ดีต่อสุขภาพ และทุกอินดิเคเตอร์รองก็บอกว่า ตลาดกำลังจะพักตัว อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว!
หลังจากที่ตลาดพลิกตัว จุดตัดขาดทุนเริ่มต้นของฉันถูกกระทบ และฉันขาดทุน -6.7% (แต่ยังคงมีกำไรสะสม +879% YTD) ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับสไตล์การเทรดของฉัน
แต่แล้วฉันก็ตกหลุมพรางที่เลวร้ายที่สุด:
พยายามเอาคืนทุกอย่างจากการเทรดครั้งเดียว ในช่วงใกล้สิ้นปี
- เข้าออเดอร์ก่อนเวลา
- เพิ่มขนาดสถานะเรื่อย ๆ
- และโดนตัดขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ฉันยังคง เพิ่มขนาดสถานะอย่างต่อเนื่อง จนสุดท้ายถือสถานะรวมกันถึง 200% ของพอร์ต
ซึ่งนำไปสู่หายนะที่รุนแรงมากขึ้น:
> หากมีสถานะ 200% และใช้ Stop Loss 3.5% → หมายถึงขาดทุน 7% ของพอร์ต
> ถ้าแพ้ 7 ครั้งติดกัน → พอร์ตหายไป 46.6% จากจุดสูงสุด (เหลือกำไร +465% YTD)
เดิมพันครั้งสุดท้ายของปี
ในช่วง ไม่กี่วันสุดท้ายของเดือนธันวาคม ฉันตัดสินใจ เสี่ยง 10% ของพอร์ต (ผ่านหลายการเทรด) เพื่อพยายาม Day Trade ให้พอร์ตกลับไปแตะ 500%+ อีกครั้ง
มันเป็นการเดิมพันแบบ "หมดหน้าตัก" ที่ฉันไม่ได้รู้สึกเสียใจนัก
แต่สุดท้าย กลยุทธ์ล้มเหลว เพราะสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย
สรุปปี 2024
หลังจากโดน Drawdown -52% ในเดือนธันวาคม ฉันปิดปี 2024 ที่ +409.6%
สนับสนุนโดย อีบุ๊ค "เคล็ดลึก สวิงเทรด ให้ได้กำไรสม่ำเสมอ" https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzNjYyMjt9
ส่วนที่ 2: หลักการสำคัญของจิตวิทยาการเทรด
หนึ่งในการตระหนักรู้ที่สำคัญที่สุดในเส้นทางการเทรดของฉันคือ ‘การสะสมทางอารมณ์’ (Emotional Compounding)
ทุกการตัดสินใจที่เราทำในฐานะนักเทรดส่งผลเป็นระลอกต่อการตัดสินใจครั้งถัดไป ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีหรือเร่งให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
ลองคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเอาคืนจากการขาดทุน โดยที่คุณ:
- ปล่อยให้ราคาทะลุจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
- เข้าออเดอร์ด้วยขนาดที่ใหญ่เกินไป นอกเหนือจากจุดที่สมเหตุสมผลทางเทคนิค
ปัญหาไม่ได้อยู่แค่การสูญเสียเงิน แต่มันคือผลกระทบที่ความสูญเสียนั้นมีต่อสภาพจิตใจของคุณ
การตอบสนองทางอารมณ์เพียงครั้งเดียวอาจจุดชนวนให้เกิด "หายนะของการตัดสินใจที่แย่ลงเรื่อย ๆ" ซึ่งสามารถทำลายพอร์ตของคุณได้
มันเริ่มต้นจากสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัย...
คุณอาจแค่ถือสถานะที่ขาดทุนไว้นานเกินไป หวังว่ามันจะกลับตัว
เมื่อขาดทุนเพิ่มขึ้น ความหวังกลายเป็น ความสิ้นหวัง คุณไม่สามารถยอมรับการขาดทุนได้อีกต่อไป และจุดโฟกัสของคุณเปลี่ยนจาก "กระบวนการ" (ทำตามแผน) เป็น "ผลลัพธ์" (เอาคืนให้ได้)
"การสะสมทางอารมณ์ด้านลบ" (Negative Emotional Compounding) มี 2 ขั้นตอน:
1. จุดเริ่มต้น (Trigger)
✅ คุณละเมิดกฎที่ตั้งไว้ และสถานะของคุณไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้ขาดทุนหนักกว่าที่คาดไว้
✅ อีโก้ของคุณไม่ยอมรับการขาดทุน
✅ โฟกัสของคุณเปลี่ยนจาก กระบวนการ (Process) ไปที่ ผลลัพธ์ (Outcome)
2. ผลกระทบเป็นลูกโซ่ (Cascade Effect)
คุณจมอยู่กับตำแหน่งที่แย่ โดยไม่สนใจโอกาสที่ดี
เริ่มเทรดแบบแก้แค้น (Revenge Trading)
- ไม่ใช้จุดตัดขาดทุน หรือขยาย Stop Loss ออกไป
- เพิ่มขนาดการเทรดเกินความเหมาะสม
- รีบปิดออเดอร์ที่กำไรเร็วเกินไปเพราะต้องการเอาทุนคืน
แต่ข่าวดีก็คือ...
การสะสมทางอารมณ์ด้านบวก (Positive Emotional Compounding) ก็มีพลังมหาศาลเช่นกัน!**
เมื่อคุณทำตามกฎอย่างสม่ำเสมอ การตัดสินใจที่ดีแต่ละครั้งจะเสริมสร้างวินัยและความแข็งแกร่งทางจิตใจของคุณ
ลองคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณยอมรับ Stop Loss ตามแผนอย่างเหมาะสม:
✅ คุณรู้สึกดีกับการทำตามกฎของตัวเอง ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นในการยอมรับ Stop Loss ครั้งต่อไป
✅ เมื่อคุณกำหนดขนาดการเทรดอย่างเหมาะสม การบริหารความเสี่ยงก็จะเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ
✅ เมื่อคุณเข้าออเดอร์ตาม เกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Predetermined Criteria) แทนที่จะใช้อารมณ์ คุณจะเริ่มเชื่อมั่นในระบบของตัวเองมากขึ้น
✅ และเมื่อคุณ Take Profit อย่างถูกต้อง นั่นคือการตอกย้ำว่า "แผนการเทรดของคุณได้ผล"
จำไว้ว่า: "เทรดดีครั้งเดียว = เทรดดีได้ตลอดไป"
สร้างวินัยของคุณขึ้นมา แล้วให้มันเป็นแรงผลักดันตัวเองไปข้างหน้า!
ส่วนที่ 3: การบริหารความเสี่ยงและจิตวิทยาการเทรด
การกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing): จุดที่จิตวิทยาการเทรดมาบรรจบกับคณิตศาสตร์
การเขียนกฎเกี่ยวกับ การกำหนดขนาดสถานะ เป็นเรื่องง่าย แต่ การทำตามกฎเหล่านั้นเมื่อมีเงินจริงอยู่ในความเสี่ยง เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง
หากคุณลองดู ค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ของฉันเทียบกับการกำหนดขนาดสถานะ ในการเทรด USIC 2024 จะเห็นรูปแบบบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน:
การกำหนดขนาดสถานะของฉันมีความสัมพันธ์กับสภาวะตลาดและผลการเทรด
สถานะขนาดเล็ก (Quarter Positions: 0–37.5%)
- จำนวนการเทรดทั้งหมด: 178 (ชนะ 108 ครั้ง, แพ้ 70 ครั้ง)
- ค่าเฉลี่ยการชนะ (Batting Average):60.7% (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของฉันที่ 61.7%)
เหตุผล:
ฉันใช้ขนาดสถานะนี้เมื่อกำลัง "ทดลองตลาด" (Testing the Waters) หรือซื้อเซ็ตอัพใหม่ในช่วงที่ตลาดยังไม่แน่นอน
แม้ค่าเฉลี่ยชนะในช่วงนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของฉันเล็กน้อย แต่การทำกำไรสะสมเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถช่วยฟื้นความมั่นใจหลังจากขาดทุนต่อเนื่องได้
📌 หมายเหตุจาก Kyna: ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยชนะในช่วงนี้จะต่ำกว่า แต่ก็ยังค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานทั่วไป ทำไมถึงเป็นแบบนั้น?
Leoš อธิบายว่า:
> “ค่าเฉลี่ยการชนะของฉันเป็นผลมาจาก สภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย + เกณฑ์การเข้าเทรดที่ปรับแต่งอย่างละเอียด + การจัดการขาดทุนอย่างเข้มงวด
> โดยเฉพาะกับสถานะขนาดใหญ่ ฉันจะลดความเสี่ยงเร็วมาก ทำให้สะสมกำไรจากช่วง 0–4% ได้เยอะ เพราะฉันเลือกที่จะจองกำไรเล็ก ๆ แทนที่จะปล่อยให้ติดลบ”
---
สถานะขนาดกลาง (Half Positions: 37.5–72.5%)
- จำนวนการเทรดทั้งหมด: 224 (ชนะ 129 ครั้ง, แพ้ 95 ครั้ง)
- ค่าเฉลี่ยการชนะ:57.6% (ต่ำที่สุดในกลยุทธ์ของฉัน)
เหตุผล:
- ตลาดเริ่มเปลี่ยนทิศทาง ช่วงที่ดีใกล้จะจบ ฉันโดนตัดขาดทุนบ่อยขึ้น
- ฉันลดขนาดสถานะจาก เต็มพอร์ต → ลดน้ำหนัก (Overweight) → ครึ่งพอร์ต → เหลือเพียง ¼ พอร์ต ตามสภาพตลาด
- ฉันพยายามเพิ่มขนาดสถานะจาก ¼ เป็น ½ แต่โดนผลักกลับลงมา (ตลาดยังไม่แน่นอน)
- เมื่อสภาวะตลาดแข็งแกร่งจริง ๆ ฉันจะไม่ใช้สถานะครึ่งพอร์ตนานนัก
---
สถานะขนาดเต็ม (Full Positions: 72.5–150%)
- จำนวนการเทรดทั้งหมด: 201 (ชนะ 131 ครั้ง, แพ้ 70 ครั้ง)
- ค่าเฉลี่ยการชนะ:65.2%
เหตุผล:
- ไม่ใช่เรื่องของโชค แต่เป็นเพราะ ฉันรอจนแน่ใจว่าตลาดเป็นใจ และมีความกล้าที่จะเพิ่มขนาดเมื่อเงื่อนไขเหมาะสม
- ตลาดแข็งแกร่ง: มีสัญญาณบวกจากหุ้นในพอร์ตและ Watchlist
- Breakout มีแรงส่งต่อ (Follow-Through) และแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนเมื่อตลาดดึงกลับ (Pullback)
---
สถานะขนาดเกินพอร์ต (Overweight Positions: >150%)
- จำนวนการเทรดทั้งหมด: 99 (ชนะ 68 ครั้ง, แพ้ 31 ครั้ง)
- ค่าเฉลี่ยการชนะ:68.7%
ข้อสังเกต:
✅ เป็นการยืนยันว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งสุด ๆ
✅ แต่การเทรดขนาดใหญ่มากขนาดนี้ ต้องอาศัยประสบการณ์สูง
✅ ฉันไม่อยากคืนกำไรง่าย ๆ จึง ลดความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว และ ทยอยลดสถานะ (Scale Back)
✅ ส่วนใหญ่กำไรของฉันในช่วง 0–4% มาจากสถานะกลุ่มนี้ (ค่าเฉลี่ยกำไร 7.3%, ค่าเฉลี่ยขาดทุน 2.6%)
---
ข้อคิดสำคัญ:
🔹 คุณต้อง "พิสูจน์ตัวเอง" ก่อนถึงจะมีสิทธิ์เพิ่มขนาดสถานะ
> ความสามารถในการเทรดขนาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการคาดเดา แต่เกิดจาก การดำเนินกลยุทธ์เล็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอ
🔹 "สัญญาณไฟจราจร" ของตลาดไม่ได้มาจากโซเชียลมีเดีย
> อย่าเพิ่มความเสี่ยงเพียงเพราะมีคนอื่นทำกำไรอยู่ จงใช้การประเมินจากพอร์ตของคุณเอง
🔹 เมื่อคุณเริ่มมีกำไร กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของคุณจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
> หากคุณอยู่ในกำไรอย่างน้อย 1–2R คุณมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ช่วยลดความเสี่ยงได้ เช่น:
✅ ปรับจุดตัดขาดทุนให้แน่นขึ้น (Tighten Stops) หรือใช้ Stop แบบเป็นขั้นบันได (Staggered Stops)
✅ ทยอยขายบางส่วนของสถานะ (ฉันเริ่มขายประมาณ 15–40% ของสถานะเริ่มต้น)
✅ ผสมผสานการขายบางส่วนกับการปรับจุด Stop
---
กลยุทธ์การตั้งจุด Stop Loss ที่ฉันชอบใช้:
📍 จุดต่ำสุดของจุด Pivot (Pivot Lows)
📍 จุดต่ำสุดของวันที่หุ้นเบรกเอาท์ (Breakout Day Lows)
📍 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ๆ (10-, 20-, 50- วัน)
---
จุดที่เหมาะกับการขายบางส่วน (Partial Sales) ตามประสบการณ์ของฉัน:
📌 กำไรอยู่ในช่วง 1.5–3R (Risk Multiples)
📌 ใกล้จุดที่คาดว่าราคาจะสร้าง Pivot
📌 หลังจากราคาวิ่งขึ้นต่อเนื่อง 3–5 วัน
📌 ใกล้แนวต้านหลักหรือระดับ Overhead Supply
📌 กำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยกำไรในอดีตของฉัน
---
ตัวอย่างการบริหารเทรด: $CAVA
กรณีศึกษา: การปรับ Stop อย่างต่อเนื่อง และการถือสถานะที่มีกำไร
การบริหารความเสี่ยง: รู้ว่าเมื่อไหร่ต้อง "เบรก"
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ ลังเล ว่าควรจะหยุดขาดทุน (Cut Loss) ที่จุดไหน
แน่นอนว่าฉันใช้ พฤติกรรมของราคา (Price Action) และปริมาณการซื้อขาย (Volume Action) เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ แต่บางครั้งก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่
ดังนั้น ฉันจึงพยายามหาวิธี วัดค่าความเสี่ยงเป็นตัวเลข ซึ่งนำไปสู่การพัฒนา Scaled Drawdown Ratio (sDDR)
เครื่องมือนี้ช่วยให้ฉัน เชื่อมโยงการวัดความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Objective Risk) กับความสามารถรับความเสี่ยงเชิงจิตวิทยา (Subjective Risk Tolerance) ได้
---
Scaled Drawdown Ratio (sDDR) พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
Equity รวม (มูลค่าพอร์ตทั้งหมด)
ขนาดสถานะปัจจุบัน (%) (Current % Position Size)
จำนวนเงินที่ขาดทุน ($) หากโดน Stop Loss
ขนาดสถานะ ($) เมื่อตอนเข้าเทรดครั้งแรก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย sDDR
เครื่องมือนี้ช่วยให้ฉันเห็นว่า ตำแหน่งไหนในพอร์ตที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการขาดทุน (Drawdown Risk) มากที่สุด
📌 หากค่า sDDR ของตำแหน่งใดเกิน 0.5 — และ หากเกิน 1.0 ถือเป็นสัญญาณเตือนให้ประเมินสถานะและพิจารณาลดความเสี่ยงด้วยวิธีต่อไปนี้:
1️⃣ กระชับจุดตัดขาดทุน (Tighten Stop Loss)
- วิธีนี้ช่วยลด มูลค่าการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ($ Drawdown)
- จุดสัดส่วนความเสี่ยงจะถูกเลื่อนลงบนกราฟ
2️⃣ ลดขนาดสถานะ (Reduce Position Size)
- วิธีนี้ยังคงค่า sDDR เท่าเดิม แต่ช่วย ลดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม
- จุดสัดส่วนความเสี่ยงจะถูกเลื่อน ไปทางซ้ายบนกราฟ
---
ตัวอย่างจากกราฟ
📌 ตำแหน่ง AAA → มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน แม้ว่าจะเป็นสถานะขนาดเล็ก → ควรกระชับจุด Stop Loss
📌 ตำแหน่ง FFF → มีจุด Stop Loss ที่เหมาะสมสำหรับขนาดสถานะที่ใหญ่ แต่ **เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงโดยรวมสูงเกินไป → ควรลดขนาดสถานะลง
---
ส่วนที่ 4: การใช้จิตวิทยาในการเทรดให้ได้ผลจริง
การนำหลักจิตวิทยามาใช้ในทางปฏิบัติ เป็นส่วนสำคัญในเส้นทางของนักเทรด
ฉันไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ในพอดแคสต์หรือโพสต์ใด ๆ มาก่อน เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวมาก แต่หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ฉันประสบความสำเร็จคือ
"ฉันให้ความสำคัญกับการบันทึกการเทรด (Journaling) อย่างจริงจัง!"
การจดบันทึกการเทรด: เครื่องมือจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุด
อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ นี่คือหนึ่งในเครื่องมือจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุด ที่ฉันใช้มาโดยตลอด หากทำอย่างถูกต้อง
ฉันอยากแบ่งปัน เทคนิคบางอย่าง ที่ช่วยฉันได้จริง ๆ
---
หัวใจสำคัญ: การเทรดที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำไรขาดทุนของแต่ละดีล แต่ขึ้นอยู่กับการทำตามกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ
✅ บันทึกเหตุผลที่คุณเข้าและออกจากเทรด
✅ จดว่าคุณทำตามกฎของตัวเองหรือไม่ → โฟกัสที่ กระบวนการ (Process) มากกว่าผลลัพธ์ (Outcome)
✅ บันทึกข้อสังเกตอื่น ๆ เช่น
- คุณกำลังรู้สึกกลัวตกรถ (FOMO) หรือไม่?
- คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลัง Overtrade?
- มีสัญญาณทางเทคนิคอะไรที่โดดเด่นหรือไม่?
- หุ้นตัวนี้มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งหรือเปล่า?
---
หมายเหตุ:
ฉันใช้ การจดบันทึกแบบอิสระ (Free Text Journal) แต่ฉันจะแยกบันทึกความคิดเห็นสำหรับแต่ละเทรด และยังมีการสรุปความคิดของฉันในภาพรวมของแต่ละวันใน สมุดบันทึกทั่วไป (Generic Journal)
นี่ช่วยให้ฉัน ติดตามพฤติกรรมการเทรดของตัวเอง และ พัฒนาแนวคิดทางจิตวิทยาให้แข็งแกร่งขึ้น
การจดบันทึกการเทรด: มากกว่าการวิเคราะห์ย้อนหลัง
การจดบันทึกไม่ได้ช่วยแค่การวิเคราะห์ภายหลังเท่านั้น — มันยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันได้รับ "ฟีดแบ็กแบบเกือบเรียลไทม์" อีกด้วย
นี่แตกต่างจากการเทรดไปเรื่อย ๆ แล้วกลับมาดูผลลัพธ์ทีหลังเป็นเดือน ๆ โดยไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะที่กำลังเทรดอยู่
---
เครื่องมือสำหรับนักเทรดที่รักตัวเลข
หากคุณเป็นคนที่ หมกมุ่นกับตัวเลข (Obsessed with Numbers) คุณสามารถสร้าง ตัวติดตามการปฏิบัติตามกฎ (Rules Compliance Tracker)
📌 ใช้ Excel หรือ Google Sheets
📌 ตั้งค่าการเน้นสี เขียว (ผ่านกฎ) และ แดง (ละเมิดกฎ) เพื่อช่วยตรวจสอบว่า คุณทำตามกฎการเทรดของตัวเองมากแค่ไหน
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณ เห็นจุดอ่อนของตัวเองอย่างชัดเจน และปรับปรุงพฤติกรรมการเทรดได้อย่างเป็นระบบ
การติดตามกฎการเทรด: วิเคราะห์พฤติกรรมของคุณอย่างเป็นระบบ
คุณสามารถติดตามกฎต่าง ๆ ได้ เช่น:
เกณฑ์การเข้าเทรด (Entry Criteria)
การปฏิบัติตาม Stop Loss
สภาวะอารมณ์ขณะเทรด
แนวทางบริหารความเสี่ยง
กลยุทธ์การ Take Profit
อื่น ๆ
---
วิเคราะห์แนวโน้ม: คุณเห็น "ทะเลสีแดง" หรือ "ทะเลสีเขียว"?
คุณสามารถคำนวณว่า คุณทำตามกฎได้กี่เปอร์เซ็นต์ของวันทั้งหมด
แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ดูสีของตัวติดตามกฎของคุณ
- ถ้าเห็น "ทะเลสีแดง" = คุณกำลังละเมิดกฎบ่อยครั้ง → ควรแก้ไขพฤติกรรม
- ถ้าเห็น "ทะเลสีเขียว" = คุณทำตามกฎได้ดี → ควรเสริมสร้างวินัยต่อไป
พลังของระบบนี้ไม่ได้อยู่ที่แค่การติดตาม แต่คือรูปแบบที่มันเผยออกมา
เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะอารมณ์กับผลลัพธ์การเทรด เช่น:
✅ ค่าเฉลี่ยการชนะ (Batting Average) ของคุณลดลงอย่างมากเมื่อคุณเทรดในช่วงที่มีความเครียดส่วนตัว
✅ คุณมีแนวโน้มที่จะละเมิดกฎหลังจากชนะติดกันหลายครั้ง
---
การเปลี่ยนแนวคิดสำคัญ: หยุดหมกมุ่นกับดัชนีตลาดโดยรวม
หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของฉันคือ หยุดให้ความสำคัญกับดัชนีตลาดโดยรวม เช่น Nasdaq 100, S&P 500 หรือ Dow Jones
แทนที่จะมองตลาดผ่านดัชนีเหล่านั้น ฉันหันมาโฟกัสที่ "ดัชนีตลาดส่วนตัว" (Personalised Market Index)
หรือพูดง่าย ๆ คือ ดัชนีของพอร์ตและ Watchlist ของฉันเอง
ทำไม?
ดัชนีตลาดเป็นเพียง "ผลลัพธ์" ของการที่นักลงทุนบางกลุ่มต้องการซื้อหรือขายหุ้นบางตัว
มัน ไม่ได้เป็นสาเหตุของพฤติกรรมตลาด แต่มันเป็น "ผลกระทบ" ของตลาด
ดังนั้นทำไมไม่โฟกัสไปที่หุ้นและเซ็ตอัพที่ตรงกับกลยุทธ์ของคุณเองล่ะ?
📌 วิธีนี้จะช่วยให้คุณ ตัดสินใจเทรดได้แม่นยำขึ้น และ หลีกเลี่ยงกับดักทางจิตวิทยาที่ถูกครอบงำด้วยเสียงรบกวนของตลาด (Market Noise)
---
ความท้าทายสำหรับนักเทรดใหม่หรือคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
ปิดการแสดงผล P&L ($ Profit & Loss) ของคุณเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน!
✅ โบรกเกอร์หลายเจ้ามีตัวเลือกให้ซ่อนตัวเลข P&L ได้
✅ แทนที่จะโฟกัสที่ตัวเงิน ให้คุณเน้นที่:
- เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (Percentages)
- กระบวนการเทรดของคุณ (Process)
- การทำตามกฎของคุณ (Adhering to Rules)
คุณจะประหลาดใจกับพลังของการฝึกฝนง่าย ๆ นี้
---
อย่าลืมให้รางวัลตัวเองจาก "การตัดสินใจที่ดี" ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์!
การยอมรับ Stop Loss ไม่ใช่เรื่องแย่
การ Take Profit เร็วไปก็ไม่ใช่เรื่องแย่
ถ้าคุณทำตามกฎของตัวเอง นั่นคือชัยชนะ → จงฉลองมัน!
จงเสริมสร้างแนวคิดว่า ความสำเร็จในการเทรดมาจากคุณภาพของการตัดสินใจ ไม่ใช่แค่ P&L ของคุณ
---
บทเรียนจาก Ryan Holiday ในหนังสือ *Ego Is the Enemy
> “การทำงานที่ดีควรเพียงพอสำหรับเรา”
> “พูดอีกอย่างคือ ยิ่งเรายึดติดกับผลลัพธ์น้อยเท่าไหร่ เรายิ่งทำได้ดีขึ้นเท่านั้น
> เมื่อเรารู้สึกภาคภูมิใจและเคารพตัวเองจากการทำตามมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่จากผลลัพธ์ที่ดีหรือแย่”
> “เมื่อตัวกระบวนการ (Effort) สำคัญกว่าผลลัพธ์ (Results)”
โฟกัสที่การทำงานให้ดี → ผลลัพธ์จะตามมาเอง
