RSI 30 Failure Swing : Winning & Losing Trade

- June 19, 2018

ช่วงนี้(19/6/2018) SET ลงทุเรศมาก ร่วงซะจน RSI super oversold กันเลยทีเดียว

ผมก็ว่างจัด บังคับตัวเองให้นั่งทับมือไม่ให้ซน เลยพยายามหาพฤติกรรมใหม่ๆ เพื่อเบนความสนใจไปยังเรื่องอื่น แทนที่จะเฝ้าจอ พอดีได้อ่านโพสต์ใครสักคนแจ้งว่า RSI oversold ก็เลยลองเปิดกราฟมาสังเกตดู ก็เห็นความน่าสนใจของ RSI จึงเอามาเล่าสู่กันฟัง ว่าถ้าจะหาสัญญาณซื้อจากอินดิเคเตอร์ตัวนี้ เราควรทำยังไง ถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด

ก็ไปนึกถึง RSI Failure Swing ครับ มีใครจำได้มั้ย?

ขอเน้นที่ RSI Oversold ตามหัวข้อนะครับ
อีกอย่าง ต้องออกตัวก่อนเลยว่า ผมไม่ได้ใช้ RSI เป็น setup นะครับ ที่เอามาเป็นเคสให้ดูก็เป็นเพราะอาการคันเท่านั้นเอง ดังนั้นสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตไป จึงไม่อยู่บนพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญใดๆทั้งสิ้น ผมแค่เป็นเทรดเดอร์ผ่านทางมาเฉยๆนะ ผิดถูกยังไงก็ต้องเอาไปทำการบ้านต่อกันเองครับ

จากภาพ หลักการ RSI Failure Swing Bottom นั้น จุดสังเกตก็คือ
๑) RSI ต้องโดนกดให้หลุด 30 อันเป็นสัญญาณ Oversold ก่อน (low not exceeded)
๒) จากนั้น RSI ดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือ 30 แล้วก็หยุด (จุด fail point)
๓) แล้วก็โดนกดให้ร่วงอีกที แต่คราวนี้ไม่ถึงโลว์เดิม (resulting in a failure swing)
๔) เมื่อ RSI ดีดกลับครั้งต่อไป มันทะลุไฮเดิมขึ้นไปได้ (failure swing point = buy point) ก็เป็นจุดซื้อ

มาดูเคสจริงกัน
ผมเอากราฟจาก Aspen for Browser นะครับ อินดิเคเตอร์ชื่อ RSI Signal ครับ
มันมีการชี้สัญญาณ RSI > 30 กับ RSI<70 ด้วยนะ ก็ตรงกับแนวทาง RSI failure swing พอดีเลย

เอาเคสของหุ้นร้อนแรงในขณะนี้ SELIC ครับ
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด มีสัญญาณ RSI failure swing bottom ให้ลุ้น ๓ ครั้งด้วยกัน
ปรากฎว่า การซื้อ สองครั้งแรก ถ้าคิดถือยาว ก็ล้มเหลวครับ เพราะขาดทุน คือมันเด้งขึ้นจริง แต่เป็นแค่การสะดุ้งกลางดึก รู้สึกตัวพักเดียวก็หลับต่อ ราคาร่วงลงไปทำนิวโลว์ได้อีก
พอมาครั้งล่าสุดนี่แหละที่ราคาดีดแรง ทำกำไรให้งามเลย

AUCT ก็มีสัญญาณซื้อหลายครั้งครับ
ผลที่ได้ก็คล้ายกับ SELIC เลย ก็คือ สองครั้งแรก ไม่รอด ถ้าคิดจะ let profit run ก็ "เละ โพรฟิต รัน" กันเลยทีเดียว และครั้งล่าสุดนี่แหละที่เวิร์ค ทำเงินให้พอสมควร

ตัวสุดท้าย AKR ก็ให้จุดซื้อที่ดีครับ เพียงแต่ว่าจากนั้นมันถูกไล่ราคาขึ้นแล้วก็เขย่าแรง ให้ราคาลงไปหลุดโลว์เดิมในวัน ก็ถือว่าน่าหวาดเสียวไม่น้อย แต่ถ้าทนไหว จากนั้นไปก็รวยเละเลย

วิพากษ์ RSI 30 Failure Swing : Winning & Losing Trade
ออกตัวก่อนว่าเป็นมุมมองของคนที่ไม่ได้ใช้งานมันเลยนะครับ
๑) ความน่าเชื่อถือของสัญญาณ : ค่อนข้างต่ำ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ ทุกไอเดียก็มักจะไม่มีตัวไหนที่เป๊ะแบบ 100% เลย ไม่มี ไม่มีจริงๆ
หน้าที่เราคือ ถ้าซื้อตามสัญญาณไปแล้ว ต้องมี stop loss ดักไว้เสมอ ถ้าราคาไม่ไปต่อ ขายทิ้งไปก่อน ขาดทุนไม่เป็นไรหรอก เล็กๆน้อยๆ 3-7% ดีกว่าปล่อยให้มันลุกลาม 10-30% หรือมากกว่านั้นก็บรรลัย

๒) พอเกิดสัญญาณแล้วราคาไม่วิ่งขึ้นไปทันที
คุณต้องมีความอดทนกับมันพอสมควรนะครับ คือลุ้นว่ามันจะแช่อยู่อย่างนั้นนานแค่ไหน หรือว่ามันจะร่วงลงไปให้ตัดขาดทุน ดีที่สุดคือทำกำไรให้อย่างงาม

๓) แล้วคุณจะขายตรงไหน? ซื้อด้วย RSI 30 ขายด้วย RSI 70 งั้นเหรอ? ผมว่ามันไม่เป๊ะขนาดนั้นหรอก
ลองย้อนกลับขึ้นไปดูทั้งสามเคสก็ได้ ถ้าตอนราคาดีดขึ้นคุณไม่ขายเลย โอกาสขาดทุนก็มีสูง เพราะพอได้ย่อแล้วก็หลุดทำนิวโลว์ให้ตัดขาดทุน
บางตัวพอ RSI>70 เป็นสัญยาณขาย คุณก็ขายหมูไปแบบง่ายๆ

ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเลยนะ อันนี้ก็ต้องเอาตัวอื่นมาช่วยหรือเปล่า เช่น ดูกรอบราคาแบบ darvas box มั้ย ถ้าหลุดก็ขาย หรือใช้ RSI failure swing top คือ RSI หลุด 70 เด้งขึ้นไม่มีนิวไฮ ต่อมาลงไปหลุดโลว์เดิม ก็ขาย หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่คุณต้องหามาปิดจุดอ่อนตรงนี้ให้ได้

คือทุกอินดิเคเตอร์มันก็มีทั้งจุดดีและจุดเสียกันปนเปไป เทรดเดอร์ที่ดีไม่ควรเรียกร้องความสมบูรณ์แบบจากมัน เพราะสิ่งนั้นเราไม่สามารถควบคุมได้
หน้าที่เราคือหาตัวช่วยเพื่อปิดจุดอ่อนนั้นให้เหลือน้อยที่สุด บางทีเราไม่ต้องไปหาอินดิเคเตอร์เทพหรอกครับ ใช้แบบพื้นบ้านนี่แหละ แต่ดึงจุดดีมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี แค่นี้ก็น่าจะอยู่รอดในตลาดได้แล้วครับ(ผมคิดว่านะ)

ไหนๆก็ไหนๆ แถมไอเดียเกี่ยวกับ RSI ที่ผมเคยรวบรวมเอาไว้ในเฟส

Thomas Bulkowski รีวิวอินดิเคเตอร์ RSI
http://thepatternsite.com/RSI.html

บทความนี้พูดถึงแง่มุมของ RSI ได้น่าสนใจมาก(ในความเห็นของผม)
เขาบอกที่มาที่ไป, จังหวะซื้อ/ขาย, มีการเอาผลการเทรดโดยใช้ RSI เทียบกับตลาด บอกว่าประสิทธิภาพของมันสามารถเอาชนะตลาดได้ถึง 72% ของช่วงที่ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง(ตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด)

ข้อคิดน่าสนใจ(ที่ผมได้)จากบทความนี้
- บ่อยครั้งมากที่ชาร์ท RSI บอกว่ามีการเบรคทะลุแนวรับ/แนวต้าน ก่อนที่ชาร์ทราคาจะแสดงให้เราเห็นเสียอีก
- เมื่อ RSI pattern ทำทรงไม่เหมือนกับ Price pattern มีโอกาสที่ตลาด(Price pattern)จะเปลี่ยนทิศไปตามทางของ RSI
- เข้าซื้อเมื่อ RSI ลงต่ำกว่า 30 และต่อมามันวิ่งกลับขึ้นมาเหนือ 30 ได้ (อย่าซื้อถ้ามันยังไม่ดีดเพราะอาจจะลงต่อ)
- ขายเมื่อ RSI อยู่เหนือ 70 แล้วต่อมาไม่สามารถยกตัวเหนือ 70 ได้อีก (ถ้ายืนได้ก็อย่าเพิ่งขายเพราะหุ้นยังวิ่งไปได้อีกแม้ RSI>70)

การใช้ RSI ตามสไตล์ Muathe

คลิปนี้สอนวิธีการหาจุดเข้าซื้อโดยใช้ RSI ได้น่าสนใจมาก โดยเฉพาะช่วงตลาดปรับตัวแรงๆ RSI บอกจุดเข้าซื้อที่ดีได้

คุณ Eric Muathe เก่งนะ ทำคลิปสอนทางเทคนิคอลได้น่าสนใจมาก ผมกำลังไล่ดูอยู่ครับ
ใครที่กำลังกระหายความรู้ก็ลองเข้าไปดูช่องแกได้ครับ https://www.youtube.com/channel/UCRSur8lNUQN7uh1BDGvEFVA

The Ultimate Muathe Breakout For TIMING Powerful Stocks
สัญญาณหุ้นซิ่งแรงทะลุโลก

Eric Muathe เป็นนักเก็งกำไรที่ใช้ RSI เป็นเครื่องมือในการหาหุ้นแข็งแกร่งมาเล่น เขาชอบหุ้น Overbought ที่ RSI ทะลุ 69.10 ขึ้นไป
หุ้นที่เขาเอามาเป็นตัวอย่างมักจะวิ่งเป็นเด้งๆ
ผมว่าคนนี้แหละที่เป็นเทพในเรื่องของการใช้ RSI ที่เจอในโลกออนไลน์ วิธีคิดของเขาน่าสนใจมาก
....
วิธีการที่เขาบอกใน playlist นี้คือ ให้ใช้กราฟเดือนเป็นหลัก (หรือบางทีก็ใช้สัปดาห์ก็มี) สูตรที่เขากรองมีดังนี้
1. RSI นิวไฮ ในรอบ 3 ปี
2. การขึ้นของ RSI รอบนี้ทะลุ 69.10
3. ถ้า all time RSI high จะทรงพลังมากๆ
นอกจากนี้เขายังให้ดู MACD ประกอบด้วย ถ้ามันทำ new high ด้วยล่ะก็ หุ้นตัวนั้นจะวิ่งแรงหลุดโลกไปเลย
...
ดูจบแล้วลอง backtest หุ้นไทยดูครับว่าจริงเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่า?
เจออะไรดีๆก็บอกกันด้วยนะ

ที่มา: http://mangmaoclub.com/rsi-indicator/
เขาบอกว่าอย่าเชื่อมั่นใน RSI30 กับ 70 ให้มากนัก เพราะมีโอกาสพลาด
ทางที่ดีควรใช้มันไว้คาดคะเนแนวโน้มใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
เขาบอกว่าระดับของ RSI ที่สำคัญที่สุดคือ 33.33 กับ 66.67
เมื่อ RSI วิ่งระหว่าง 50-66.67 โอกาสที่ราคาจะขึ้นกับลง คือ 1:1
แต่ถ้ามันวิ่งจาก 66.66 โอกาสชนะจะเป็น 2:1 ทันที!!!
สาเหตุเป็นเพราะว่าแรงซื้อกำลังควบคุมตลาดอยู่นะสิ(นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเกาะตาม)
และในทางตรงกันข้าม RSI<33.33โอกาสลงต่อกับขึ้นคือ 2:1

ดังนั้นเมื่อมันอยู่ในกรอบที่ว่า(RSI>66.67 กับ RSI<33.33)มันจะมีแรงเฉื่อยที่จะดึงหรือกดไม่ให้ผ่านได้ง่ายๆ 66.66 เป็นแนวรับ(ถ้าผ่านได้)และ33.33เป็นแนวต้าน(ถ้าหลุดไปแล้ว)
ที่สำคัญเขาบอกว่าการใช้วิธีนี้(RSI 66.67 กับ 33.33) ต้องมาจากการมองหาหุ้นที่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งก่อน(หุ้นที่ราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยของมัน)จากนั้นค่อยมองหา RSI ที่ว่านั้น

ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ RSI มืออาชีพเขาใช้กันแบบนี้นี่เอง
ที่มา: http://www.investmentory.com/2013/07/indicator-4-rsi.html
............
เน้นเป็นพิเศษ
- Bullish Failure Swing RSIลงต่ำกว่า30แล้วpullbackแล้วลงมาอีกครั้งแต่คราวนี้ยืนเหนือ30ได้-ถ้าราคากับRSIดีดทะลุHighเดิมได้=ไปต่อ
- Bull Market : ในตลาดขาขึ้น RSI. จะเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ระหว่าง 40-90 และ Zone 40-50 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับในแนวโน้มขาขึ้น ดังภาพด้านล่าง
- Positive Reversal : ราคาทำ Higher Low ในขณะที่ RSI ทำ Lower Low ใน Zone 30-50 แสดงถึง การกลับทิศทาง + ราคามีโอกาสขึ้นต่อ

RSI กับจุด peak และ low
จากหนังสือ Forecasting Financial Markets: The Psychology of Successful Investing
บท Forecasting turning point

เมื่อมีการทดสอบจุด peak (ยอดของเวฟ 3) RSI ควรจะไปได้ถึง 80 หรือมากกว่า จากนั้นจะเกิดการพักตัวเพราะราคาเข้าเขต oversold และ RSI ก็จะลดระดับลง ซึ่งราคาและ RSI จะลดลงทำเวฟ 5 เพื่อสะสมพลังอีกครั้ง
จากนั้นราคาจะวิ่งกลับไปทำนิวไฮ แต่ RSI กลับทำไม่ได้ นี่เป็นการบ่งบอกว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นจุด peak ของรอบ

ในทางขาลง เมื่อมีการทดสอบจุดต่ำสุด โมเมนตัมก็ต่ำสุดเพราะมันเป็นจุดสิ้นสุดของเวฟ C โดยการดูที่ RSI จะเท่ากับ 20 หรือน้อยกว่านั้น เมื่อตลาดพบว่ามัน oversold ก็จะมีการซื้อกลับ ทำให้ราคาและ RSI ดีดขึ้น
จากนั้นราคาก็ร่วงลงอีกครั้ง(เพราะมีการขายทำกำไรหรือตัดขาดทุน) แต่ช่วงนี้ให้สังเกตุในขณะที่ราคากลับลงทำนิวโลว์แต่ RSI กลับไม่ทำโลว์ตาม

การหา Selling Climax ง่ายๆ แบบลุงโฉลก

ต่อจากเมื่อวานที่โพสต์เกี่ยวกับจุดสำคัญๆของขั้นตอนการสะสมหุ้น ตามแบบ Wyckoff ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ต้องมองหาให้เจอคือ Selling Climax (SC) เพราะมันจะเป็นกรอบคร่าวๆของขั้นตอนการสะสมในระยะต่อไป

คนที่มีวิธีหา Selling Climax แบบง่ายสุดๆก็ต้องยกให้ลุงโฉลกครับ ผมขออ้างอิงจากคลิปของท่านที่เผยแพร่ตามยูทูปหลายคลิป เกือบทุกวิดีโอถ้าเราสังเกตุให้ดีๆ ท่านมักจะเริ่มต้นที่การปักหมุดตรง ที่ Contrary opinion ซึ่งมี Selling Climax เป็นส่วนหนึ่งนั่นเอง รายละเอียดของมันที่พอรวบรวมได้มีประมาณนี้ :
เป็นช่วงที่โมเมนตัม oversold (เช่น RSI<30)
เกิดสัญญาณที่ไม่ควรมี คือทั้ง big black และเปิด gap down
ทั้งๆที่มัน bearish มากๆแล้ว แต่ก็ยังมีคนตั้งใจขายหุ้นมากมาย นี่คือสัญญาณตัดใจทิ้งหุ้นครั้งสุดท้ายของแมงเม่า

ที่มา

Contrary Opinions
สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ SET จะลงแรงต่อเนื่อง แต่ก็มีหุ้นบางส่วนเริ่มไม่ "บ้าจี้" ลงตามดัชนีแล้ว ซึ่งน่าสนใจ

ทำให้นึกถึงคลิปของลุงโฉลกที่พูดถึง "Contrary Opinions" ว่าด้วยตอนตลาดเกิดสภาพ Oversold คือมีคนพากันขายหุ้นทิ้งอย่างต่อเนื่อง เปิด gap ลงมาตลอด ซึ่งก็ไม่น่าจะมีคนสติดีคิดขายหุ้นออกอีกแล้ว
แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเพิ่งคิดได้มาขายหุ้นทิ้งจำนวนมากในตอนสุดท้าย (ซึ่งค้านกับอารมณ์ตลาด = Contrary Opinions) จนเกิดแท่งแดงใหญ่พร้อมวอลุ่มมากกว่าที่ผ่านมาหลายเท่า คือพวกเขามาคิดล้างพอร์ตทิ้งในตอนนี้ แล้วตลาดก็เฉลยด้วยการกลับตัวขึ้นทันที
ช่วงนี้แหละ ลุงบอกว่ามันคือจุดสิ้นสุดของการลง
ถ้าเห็นอะไรทรงคล้ายๆนี้ ให้รอดูสัญญาณการกลับตัว แล้วเข้าซื้อ

จึงได้สูตรสไตล์ลุงว่า
ราคา Oversold(RSI<30) + เปิด GAP ลง ต่อมาเกิด Big black(panic sell ของเม่า)
สัญญาณกลับตัวคือ long lower shadow + inverted hammer + GAP + big white = ทยอยซื้อได้

The FORCE is more your friend than the trend.

ช่วงนี้ผมกำลังสนุกกับการทดลองประสิทธิภาพของ RSI อยู่ครับ มีหลายทฤษฎีที่น่าตืนเต้นมาก ยิ่งลองยิ่งทดสอบย้อนกลับ ก็ยิ่งอยากรู้เพิ่มขึ้นอีก

วันนี้ประทับใจบางประโยคในหนังสือ RSI: The Complete Guide เขาพูดถึงเหตุผลที่ราคามีการเคลื่อนไหวว่า
"The reason that prices move is because of how traders perceive the reality of the market place in certain unit of time as dedicated by their capitalization, experience, and risk tolerance.
แปลจากกูเกิ้ลจะได้ประมาณว่า "เหตุผลที่ราคาเคลื่อนไหวนั้น มาจากวิธีการที่เทรดเดอร์รับรู้ความเป็นจริงของตลาดในหน่วยหนึ่งของเวลา ที่อ้างอิงจากทุน, ประสบการณ์ และการยอมรับความเสี่ยงของพวกเขานั่นเอง"

การแสดงออกของตลาด เป็นการต่อสู้ระหว่างเทรดเดอร์ที่โฟกัสว่าราคาจะเป็นยังไงในอีก 5 นาทีข้างหน้า กับคนที่สนใจว่าราคาจะเป็นยังไงในอีก 5 วัน, 5 สัปดาห์ หรือ อีก 5 เดือนข้างหน้า

The price is where traders of different timeframe perspectives and capitalization levels come together in an instant of time agreeing on a certain price. In order to understand where prices are going, it is important to understand which "time perspective" is the stronger force, and then go with that force.

พอเจอแค่นี้ก็น่าสนใจจะอ่านต่อแล้วล่ะครับ
(ผมไปเจอคำโปรยจากเว็บ thaiforexschool.com เขาบอกว่า)
สิ่งที่จะได้รับเมื่ออ่านจากเล่มนี้
1. Hidden Divergent บน RSI
2.การระบุ Bullish Bearish แบบที่คนทั่วไปไม่เคยสังเกต
3.รู้จุดกลับตัวของกราฟได้ไม่ใช่กรณี 20 80 (บางกรณีต้องใช้เครื่องมืออื่นประกอบ)
4.ความลับสุดยอดของ RSI
6.คำณวน Target จาก RSI
7.หาแนวต้านจาก RSI ได้
8.รู้ความลับเส้นแนวในIndicator เช่น 1/3 1/2 2/3 จุดเหล่านี้มักมีความสำคัญและเป็นจุดที่เครื่องมือมักจะไปเยือน หรือก็คือ 33% 50% 66% หรือมีค่าใกล้เคียงFibo 32.8% 50% 67.8% หรือความลับในเส้น Speed line ต้องเอาไปศึกษาประยุกต์ต่อเอาเอง